国外信用风险评估的方法

作者：刘凯

来源：格兰德

浏览次数：1384

2021-01-13 09:04:57

海外企业信用

据国外多年发展，国外信用风险评估的方法主要有四种方法：
1、多变量信用风险判别模型
多变量信用风险判别模型是以特征财务比率为解释变量，运用数量统计方法推导而建立起的标准模型。运用此模型预测某种性质事件发生的可能性，及早发现信用危机信号。使经营者能够在危机出现的萌芽阶段采取有效措施改善企业经营，防范危机；使投资者和债权人可根据这种信号及时转移投资、管理应收账款及做出信贷决策。

2、以资本市场理论和信息科学为支撑的新方法
随着资本市场的迅速发展、融资的非中介化、证券化趋势及金融创新工具的大量涌现，人们认为以财务比率为基础的统计分析方法不能反映借款人和证券发行人的资产在资本市场上快速变化的动态价值；鉴于此，一系列国外信用风险评估的方法相继提出：期权定价的破产模型，也称作信用风险的期权定价模型。
3、衍生工具信用风险的衡量方法
衍生工具是指其价值依赖于基本标的资产价格的金融工具，如远期、期货、期权互换等。风险敞口等值法，以估测信用风险敞口价值为目标，考虑了衍生工具的内在价值，并以特殊方法处理的风险系数建立了一系列REE计算模型。敏感分析法，利用一些比较值，通过方案分析或应用风险系数来估测衍生工具价值。
4、系统信用集中风险的评估
信用集中风险是所有单一项目信用风险的综合。金融机构采用贷款组合、投资组合来达到分散和化解风险的目的。
总之，国外信用风险评估的方法也随着时代进步不断完善，风险把控也越趋完善。

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